Sicherung mit Aktienindexoptionen

Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht. Warenderivate, die keinen liquiden Markt haben. Segmentierungskriterium 1 — Metallsorte: Edelmetall, Nichtedelmetall. Segmentierungskriterium 2 — zugrunde liegendes Metall. Eine Metall-Waren-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:.

Segmentierungskriterium 3 — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags der Option. Segmentierungskriterium 4 — das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert:.

Über dieses Buch

Eine Metall-Waren-Swap-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:. Segmentierungskriterium 3 — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Swaps. Segmentierungskriterium 4 — Abwicklungstyp bar, physisch oder sonstiges. Segmentierungskriterium 5 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:. Segmentierungskriterium 1 — Energietyp: Öl, Destillate, Kohle, leichte Bestandteile des Öls, Erdgas, Strom, Arbitragegeschäft. Segmentierungskriterium 2 — Energie-Basiswert. Segmentierungskriterium 4 — Lasttyp, definiert als Grundlast, Spitzenlast, Nachtstrom oder sonstiges, anwendbar auf den Energietyp: Strom.

Eine Energiewaren-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:. Segmentierungskriterium 6 — das Laufzeitband der Fälligkeit der Option ist wie folgt definiert:. Eine Unterklasse von Energiewaren-Swaps wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:. Segmentierungskriterium 5 — Lasttyp, definiert als Grundlast, Spitzenlast, Nachtstrom oder sonstiges, anwendbar auf den Energietyp: Strom.

Segmentierungskriterium 7 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Swaps ist wie folgt definiert:. Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegendes landwirtschaftliches Grunderzeugnis. Optionen auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse. Eine Optionsunterklasse auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:. Swaps auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse. Eine Unterklasse von Swaps auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:.

Segmentierungskriterium 2 — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Swaps.

Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Bankwesengesetz, Fassung vom 10.07.2002

Segmentierungskriterium 3 — Abwicklungstyp bar, physisch oder sonstiges. Für jedes sonstige Warenderivat wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht.

Account Options

Warenderivate — Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht. Perzentile und Schwellenwerte für die Berechnung von Vorhandels- und Nachhandels-SSTI und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen mit liquidem Markt. Warenderivate — Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht.

Sonstige Derivate auf landwirtschaftliche Grunderzeugnisse.

Devisenderivate, die keinen liquiden Markt haben. Nicht lieferbarer Forward NFD. Eine nicht lieferbare Devisen-Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:. Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegendes Währungspaar, definiert als Kombination von zwei Währungen, die dem Derivatvertrag zugrunde liegen. Segmentierungskriterium 2 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Forward ist wie folgt definiert:.

Bei nicht lieferbaren Forward NFD wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben. Bezeichnet einen Forward, der allein den Wechsel von zwei verschiedenen Währungen an einem spezifischen vertraglich vereinbarten Abwicklungsdatum zu einem festen bei Einrichtung des Vertrags geltenden Kurs in Bezug auf den Wechsel betrifft. Eine lieferbarer Devisen-Forward-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:.

Bei lieferbaren Forward FD wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben.

Börse Sonntag Aktienkurse Top / Flop Video

Nicht lieferbare Devisenoptionen NDO. Eine nicht lieferbare Devisenoptionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:. Bei nicht lieferbaren Devisenoptionen NDO wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben.

BÖRSE am Sonntag

Bezeichnet eine Option, die allein den Wechsel von zwei verschiedenen Währungen an einem spezifischen vertraglich vereinbarten Abwicklungsdatum zu einem festen bei Einrichtung des Vertrags geltenden Kurs in Bezug auf den Wechsel betrifft. Eine lieferbarer Devisen-Optionsunterklasse wird definiert ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien:. Bei lieferbaren Devisenoptionen DO wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben. Nicht Lieferbare Devisen-Swaps NDS. Eine nicht lieferbare Devisen-Swap-Unterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:.

Bei nicht lieferbaren Devisenswap NDD wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben. Bezeichnet einen Swap, der allein den Wechsel von zwei verschiedenen Währungen an einem spezifischen vertraglich vereinbarten Abwicklungsdatum zu einem festen bei Einrichtung des Vertrags geltenden Kurs in Bezug auf den Wechsel betrifft.

Eine lieferbarer Devisen-Swapunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:.


  1. Optionen Handelsfirmen New York!
  2. B. Hedging.
  3. Dubai Forex Trading Jobs;
  4. Risikomanagement mit Derivaten in der Praxis.

Bei lieferbaren Devisen-Swaps DS wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben. Segmentierungskriterium 2 — das Laufzeitband der Fälligkeit des Future ist wie folgt definiert:. Bei lieferbaren Devisen-Futures wird davon ausgegangen, dass sie keinen liquiden Markt haben. Für jedes sonstige Devisenderivat wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht. Devisenderivate — Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht.

Lieferbare Devisenoptionen DS. Kreditderivate — Klassen, die keinen liquiden Markt haben. Index Credit Default Swap CDS. Ein Swap, bei dem der Austausch von Cashflow verknüpft ist mit der Kreditwürdigkeit der verschiedenen Emittenten der Finanzinstrumente, aus denen der Index zusammengesetzt ist, und dem Auftreten von Kreditereignissen. Eine Unterklasse von Index Credit Default Swap wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:. Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegender Index.

Börse Sonntag

Segmentierungskriterium 2 — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Derivats. Segmentierungskriterium 3 — das Laufzeitband der Fälligkeit der CDS ist wie folgt definiert:. Bei dem zugrunde liegenden Index wird in folgenden Fällen davon ausgegangen, dass ein liquider Markt besteht:.

Single Name Credit Default Swap CDS. Ein Single Name Default Swap wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:. Segmentierungskriterium 1 — zugrunde liegende Bezugseinrichtung. Segmentierungskriterium 3 — Nennwährung, definiert als die Währung des Nennbetrags des Derivats. Segmentierungskriterium 4 — das Laufzeitband der Fälligkeit des CDS ist wie folgt definiert:.

RIS - Bankwesengesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom

Eine CDS-Index-Optionsunterklasse wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:. Segmentierungskriterium 1 — CDS-Index-Unterklasse, wie für die Unteranlageklasse des Index Credit Default Swap CDS angegeben. Eine CDS-Index-Option, deren zugrunde liegender CDS-Index eine Unterklasse mit liquidem Markt ist und deren Laufzeitband Monate beträgt, wird als liquider Markt betrachtet.

Eine CDS-Index-Option, deren zugrunde liegender CDS-Index eine Unterklasse mit liquidem Markt ist und deren Laufzeitband nicht Monate beträgt, wird nicht als liquider Markt betrachtet.

Eine CDS-Index-Option, deren zugrunde liegender CDS-Index eine Unterklasse ist, die keinen liquiden Markt hat, wird zu keiner Zeit des Laufzeitbands als eine Option mit liquidem Markt betrachtet. Ein Single Name CDS wird ausgehend von den folgenden Segmentierungskriterien definiert:.


  • EUR-Lex Access to European Union law.
  • Forex-Diagrammmuster betrügen Blatt.
  • Aggressive Aktienhandelsstrategie;
  • Grundlagen der betrieblichen Finanzwirtschaft!
  • Segmentierungskriterium 1 — Single Name CDS-Unterklasse, wie für die Unteranlageklasse Single Name CDS angegeben. Eine CDS-Option, deren zugrunde liegender Single Name CDS eine Unterklasse mit liquidem Markt ist und deren Laufzeitband Monate beträgt, wird als liquider Markt betrachtet.

    Eine CDS-Option, deren zugrunde liegender Single Name CDS eine Unterklasse mit liquidem Markt ist und deren Fälligkeitslaufzeitband nicht Monate beträgt, wird nicht als liquider Markt betrachtet. Eine CDS-Option, deren zugrunde liegender Single Name CDS eine Unterklasse ist, die keinen liquiden Markt hat, wird zu keiner Zeit des Fälligkeitslaufzeitbands als eine Option mit liquidem Markt betrachtet. Für jedes sonstige Kreditderivat wird davon ausgegangen, dass kein liquider Markt besteht. Kreditderivate — Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die ein liquider Markt besteht.

    Kreditderivate — Vorhandels- und Nachhandels SSTI- und LIS-Schwellenwerte für Unterklassen, für die kein liquider Markt besteht.

admin